Average True Range (ATR)
L'{{Average True Range}} è un {{indicatore statistico}} utilizzato per la misurazione della {{volatilità}} dei mercati ideato da Welles Wilder e descritto per la prima volta nel 1978, dal suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems".
In generale, {{l'ATR}} è un misuratore della volatilità ed è calcolato come media mobile dell'ampiezza dei prezzi di un determinato periodo.
{{{True Range e Average True Range}}}
L'average true range è una media mobile (Average) della{{ True Range}} degli ultimi "N" periodi (generalmente 14 giorni).
- La {{True Range }} è definita come la differenza tra:
-* Il massimo ed il minimo odierni,
-* Il massimo di oggi e la chiusura di ieri,
-* il minimo di oggi e la chiusura di ieri.
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{{{Calcolo della Average True Range}}}
Come già detto, generalmente la {{ATR}} si misura su periodi di {{14 giorni}}: sommando gli N periodi di TR e dividendo per N:
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La media ATR è in dotazione standard nella maggior parte delle piattaforme, inclusa la Metatrader.
{{{Segnali}}}
La ATR ha la capacità di segnalare statisticamente l'andamento dell'interesse degli investitori, per questo diciamo che
- {{livelli alti}} e crescenti della ATR segnalano il proseguimento della forza del trend
- {{livelli bassi}} o decrescenti ne segnalano la diminuzione di intensità, indicando l'avvio di una fase di stabilizzazione prima di un possibile breakout.
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{{{Collegamenti esterni}}}
-* [{{L'indicatore ATR per Metatrader4 su Forexinfo.it}}->http://www.forexinfo.it/Metatrader-4-l-indicatore-di]