Correlazione

In finanza, si intende con {{correlazione}} una misura statistica di come due titoli si influenzino reciprocamente. Il {{termine}} è usato sia nel senso più stretto del suo significato, che spiegheremo di seguito, sia in senso più ampio parlando di {{influenza}} reciproca tra due titoli o due coppie valutarie. {{{Correlazione statistica}}} La {{correlazione}} è calcolata statisticamente con quello che viene definito {{coefficiente di correlazione e che varia tra -1 e +1}}. La {{perfetta correlazione positiva}} (coefficiente +1) implica che se un titolo si muove, l'altro seguirà la stessa direzione. Al contrario, la {{perfetta correlazione negativa }} (coefficiente -1) implica che se un titolo si muove in una direzione, l'altro andrà nel senso opposto. Il {{coefficiente 0}} indica che i titoli in esame non hanno alcuna correlazione e che eventuali somiglianze direzionali siano attribuibili al caso. In realtà è molto difficile trovare titoli che siano perfettamente correlati, tuttavia esistono molti titoli con un certo {{grado di correlazione}}, come ad esempio accade in molte coppie valutarie.